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Derivados contra tasa de interés traccionan al alza el mercado chileno
Autor: NetGO Financial Risk Management
Fecha: Agosto 2024
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Las transacciones de derivados contra tasa de interés tuvieron en junio un incremento del 26,3%, representando un 48% del total mensual. Balance del primer semestre del 2024.
El mercado de derivados chileno cerró el primer semestre con un incremento en los montos transados. Particularmente en junio la subida fue de 6,7% respecto de mayo, alcanzando los u$s273.692 millones. De ese total, el 48% correspondió a derivados contra tasa de interés.
Derivados contra tasa de interés en Chile
Concretamente se transaron u$s131.405 millones en derivados contra tasa de interés (+26,3% en el mes), destacándose la mayor actividad en Tasas de interés SPC-CLP y derivados UF-CLP, en 30,2% y 35,4%, respectivamente.
Además hubo transacciones por US$119.448 millones en derivados bancarios por Tipos de cambio y US$22.839 millones en otros por UF-CLP, según informó el Banco Central de Chile.
Montos vigentes de derivados en Chile a junio 2024
El tamaño del mercado de derivados registró un monto vigente de US$1.521.952 millones, con un incremento de 2,1%. El mismo estuvo compuesto por los subyacentes Tasas de interés en u$s865.564 millones, Tipos de cambio en u$s338.570 millones y UF-CLP en u$s317.817 millones.
Derivados sobre tipo de cambio en Chile a junio 2024
Durante el mes, los bancos negociaron derivados USD-CLP por u$s112.984 millones (mayo: u$s130.651 | -13,5%), en su mayoría instrumentos Forward y FX swap por u$s110.253 millones (mayo: u$s127.105 | -13,3%).
El menor volumen transado respecto del mes previo se dio principalmente con No Residentes y en el mercado Interbancario, registrando montos de u$s53.324 millones (mayo: u$s63.170 | -15,6%) y u$s28.109 millones (may: US$33.699 | -16,6%), respectivamente
Respecto del monto vigente total del mercado de derivados USD-CLP fue u$s$289.059 millones (mayo: u$s298.625 | -3,2%). De este total, el 62,7% correspondieron a instrumentos Forward y FX swap, y 36,9% a Cross Currency Swap.
En cuanto a las contrapartes, se observó una reducción del monto vigente total con No residentes, registrando u$s144.182 millones (mayo: u$s154.160 | -6,5%). Los bancos aumentaron su posición neta de venta a u$s958 millones (mayo: u$s837 | +14,6%). Esto fue explicado por una mayor posición vendedora de dólares a No residentes, principalmente por vencimientos, registrando al cierre del mes u$s13.432 millones (mayo: u$s11.882 | +13,0%).
Por otra parte, destacó un aumento de la posición neta de compra a Fondos de pensiones, llegando a u$s13.511 millones (mayo: u$s12.431 | +8,7%), debido a la suscripción de nuevos contratos.
