Webinar: “Estrategias de cobertura con Interest Rate Swap”

Webinar: "Estrategias de cobertura con Interest Rate Swap"

Autor: NetGO Financial Risk Management
Fecha: Abril 2023

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Tomar una deuda a tasa variable supone el riesgo de que la misma suba y este movimiento termine afectando el resultado y el balance de la empresa. El Interest Rate Swap es un instrumento que permite eliminar ese riesgo cambiando la tasa variable a otra fija.

Conocer a fondo sus características y funcionamiento a través de conceptos con directa aplicación práctica puede resultar muy útil, sobre todo dada la actual alta volatilidad financiera y la necesidad de las compañías de cubrir riesgos de tasa.

Es por eso que NetGO organizó un webinar en el que se abordaron, entre otros, estos tres puntos claves:

  • ¿Cómo utilizar un Interest Rate Swap para cubrir riesgo de tasa?
  • ¿De qué manera funciona este instrumento financiero?
  • ¿Cómo se cotiza y valoriza utilizando Xymmetry?

Durante el encuentro, que estuvo a cargo del CEO de NetGO, Cristian González, se compartieron explicaciones surgidas tanto de la teoría como de la observación de prácticas de mercado, 

Además, se analizaron ejemplos concretos utilizando Xymmetry, la plataforma financiera de NetGO, y se detalló de qué manera emplearla para cotizar y valorizar el IRS. Puedes acceder a una demo de Xymmetry haciendo click aquí.

Te invitamos a ver el webinar y a descargar el material complementario utilizado.