VALORIZA TU CARTERA DE DERIVADOS CON XYMMETRY Y REALIZA TEST DE EFECTIVIDAD CON NETGO

Autor: NetGO Financial Risk Management
Fecha: Julio 2023

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¿Qué tasa me conviene usar?

En esta época del año las empresas tienen mucho interés en contar con los Mark to Market (MTM) de su cartera de derivados y cumplir con la normativa IFRS 9. A través de Xymmetry puedes obtenerlos en línea para no pasar sobresaltos. Pero además, NetGO te acompaña en todo el proceso, entregándote las fichas de asignación y los test de efectividad.

Supongamos que una empresa tiene ventas proyectadas y decide cubrirse con un derivado. Para eso, NetGO le elabora la ficha de asignación, es decir, el documento necesario en el que se justifica dicha cobertura y se detalla el método mediante el cual se validará.

Luego los contratos se cargan a Xymmetry, que le permite a la empresa valorizar en tiempo real su cartera de derivados en diferentes monedas y fechas bajo estándar IFRS 9 para contabilidad. De esta manera, podrá saber todo el tiempo el valor de mercado de sus forwards, swaps, collars y opciones en el caso de Chile, y de los forwards y swaps en Colombia.

Tener la data en tiempo real le evita demoras, le brinda la tranquilidad de poder cumplir con normativas contables y le permite contrastarla con la información que le proveen los bancos. Con Xymmetry la puede descargar para compartirla con el directorio y auditores.

Finalmente, NetGO provee el test de efectividad que permite verificar si fue eficiente la cobertura, es decir, si cubrió efectivamente el riesgo y así poder llevar el MTM del derivado a una cuenta de patrimonio (Otros Resultados Integrales). En el caso de que el resultado del test de efectividad no se encuentre dentro del rango exigido, el MTM deberá ser llevado al estado de resultado, dejando de ser efectiva la cobertura.

¿Qué opinan los clientes de las valorizaciones?

Daniel Rivero, Jefe de Riesgo Financiero y Derivados de Fashion Park: “Los servicios de valorización y test de efectivamente de NetGO han sido de gran utilidad en esta coyuntura”.