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¿Cómo NetGO construye el modelo de riesgo de contraparte?
Autor: NetGO Financial Risk Management
Fecha: Mayo 2024
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Modelo de riesgo de contraparte
Se trata de un análisis cada vez más considerado por las empresas, debido al cierre de numerosos bancos por falta de liquidez. NetGO asesoró a SQM para el desarrollo del suyo.
La seguidilla de cierres de bancos por falta de liquidez en 2023, llevó a que las empresas empezaran a valorar más la calidad de sus contrapartes y a ser más cautelosos en el estado de ellas, para evitar los problemas surgidos a comienzos de ese año. Una de esas empresas fue SQM, a la que NetGO asesoró para que desarrolle su propio modelo para evaluar periódicamente la calidad de sus bancos.
El trabajo consiste en realizar una medición semanal o mensual de los bancos con los cuales la empresa realiza operaciones para determinar si presentan deterioro en sus posiciones de riesgo.
En cada medición se le asigna un color para facilitar la visualización: un color A significa una posición de liquidez sana, color B significa posición de liquidez con un deterioro leve y color C posición de liquidez deteriorada.
¿Qué criterios evalúa NetGO para esta determinación?
Se evalúan diversas variables de las contrapartes como son la liquidez que tiene la compañía en sus EEFF, diversas métricas de riesgo públicas en el mercado y variables que dependen del precio de la acción, a partir de estas métricas se definen diversas ponderaciones para construir el modelo. Los resultados de cada banco se contrastan con el análisis realizado sobre aquellos bancos que quebraron, para evaluar si hay o no puntos de coincidencia.
De esta manera, se obtienen conclusiones objetivas respecto a la salud financiera que tiene la entidad para responder a un eventual shock de liquidez.
Agradecemos a SQM por haber elegido a NetGO para el desarrollo de un modelo a medida del riesgo de contraparte.
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