Modelo EndRisk

O QUE É?

EndRisk é um modelo que usa um algoritmo para tomar decisões de hedging, dando recomendações sobre a porcentagem de exposição a cobrir e quais derivativos usar.

PARA QUE SERVE?

Ele dá objetividade para um processo que tende a ser subjetivo. Os pilares são o resultado de 20 anos de experiência na assessoria de empresas em estratégias de hedging, somados à nossa expertise em derivativos.

1. Algoritmo para a tomada de decisões com base em 5 pilares e um modelo de otimização.
2. Recomendações sobre a porcentagem a ser coberta e o mix de produtos derivativos (contratos a termo, opções e/ou estratégias combinadas) a ser usado.
3. Análise sob medida, com base nos fluxos de caixa de cada empresa.
4. Avaliação do comportamento esperado do resultado da estratégia com base nos diferentes cenários simulados dos fatores de risco financeiro.