Próximo seminario

"Forwards de Moneda, Opciones y Zero Cost Collars como instrumentos de cobertura"

Fecha: 25 - 26 de Febrero

Ubicación: JW Marriott Hotel Calle Nr 8-60, Bogotá

Horario: 14:30 - 17:30

Teléfono:

Correo:

Valor: $1.500.000

Relatores:

Cristian González

Gerente de Negocios de NetGO

Ingeniero Comercial con Magíster en Finanzas de la Universidad de Chile

David Ortiz

Consultor Senior de NetGO

Matemático con Master en Finanzas de la Universidad de Alcalá de Henares

APRENDIZAJE

  • Identificar los distintos tipos de riesgos financieros que afectan a una empresa.
  • Entender el riesgos de mercado. Particularmente de monedas.
  • Diferenciar los distintos tipos de riesgo financiero, ya sea desde un punto de vista contable como económico.
  • Entender el funcionamiento y uso de Forwards, Opciones de Monedas y Zero Cost Collars.
  • Aprender los conceptos detrás de la valorización y cotizaciones de mercado de estos instrumentos.

TEMARIO

  1. Introducción al Riesgo de mercado y riesgo de tipo de cambio.
  2.  Diferencia entre riesgo de flujo y riesgo de balance
    – Exposición Económica
    – Exposición Contable: Descalce contable
  3. Forwards
    – Puntos Forward
    – ¿Cómo afecta el diferencial de tasas en el precio del Forward?
    – Operación sintética utilizando productos básicos: créditos, depósitos y transacciones al precio spot.
    – Valorización (Mark to Market).
  4. Opciones
    – Definición Call y Put
    – Variables que afectan al valor de las opciones (Strike, Spot, Volatilidad, Tasas,  Tiempo)
    – Modelo Black-Scholes-Merton
  5.  Zero Cost Collar
    – Estructura del instrumento
    – Pricing y valorización
  6. Ejemplos y Ejercicios.